José Antonio Climent Hernández : Citation Profile


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   Updated: 2020-01-18    RAS profile: 2018-06-21    
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Recent works citing José Antonio Climent Hernández (2018 and 2017)


YearTitle of citing document
2017Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables. (2017). Climent, Jose Antonio. In: Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance. RePEc:imx:journl:v:12:y:2017:i:2:p:49-69.

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2018Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto. (2018). Venegas-Martínez, Francisco ; Covarrubias-Sanchez, Claudia Ivett ; Venegas-Martinez, Francisco ; Tellez-Leon, Isela-Elizabeth. In: MPRA Paper. RePEc:pra:mprapa:85446.

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Works by José Antonio Climent Hernández:


YearTitleTypeCited
2014Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables In: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
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chapter0
2013Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables In: Contaduría y Administración.
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article0
2017Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables In: Contaduría y Administración.
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article0
2017Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process. In: Contaduría y Administración.
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article0
2017The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen In: Contaduría y Administración.
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article0
2017Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen In: Contaduría y Administración.
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article0
2014Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2015Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo In: Revista Nicolaita de Estudios Económicos.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2014La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in In: Estocástica: finanzas y riesgo.
[Full Text][Citation analysis]
article0

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