Luis Melo : Citation Profile


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Borradores de Economia / Banco de la Republica de Colombia77
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Temas de Estabilidad Financiera / Banco de la Republica de Colombia3

Recent works citing Luis Melo (2021 and 2020)


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2021.

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2021The Effect of ENSO Shocks on Commodity Prices: A Multi-Time Scale Approach. (2021). Dufrenot, Gilles ; Pourroy, Marc ; Ginn, William. In: AMSE Working Papers. RePEc:aim:wpaimx:2130.

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2020Entendiendo, Modelando y Pronosticando el Efecto de “El Niño” Sobre los Precios de los Alimentos: El Caso Colombiano. (2020). Julio, Juan ; Cardenas-Cardenas, Julian Alonso ; Caicedo-Garcia, Edgar ; Julio-Roman, Juan Manuel ; Bejarano-Salcedo, Valeria. In: Borradores de Economia. RePEc:bdr:borrec:1102.

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2020The Effectiveness of FX Interventions: A Meta-Analysis. (2020). Villamizar-Villegas, mauricio ; Menkhoff, Lukas ; Arango-Lozano, Lucia ; Rodriguez-Novoa, Daniela. In: Borradores de Economia. RePEc:bdr:borrec:1132.

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2020A Suggestion for a Dynamic Multi Factor Model (DMFM). (2020). Tavlas, George ; Hall, Stephen ; Gibson, Heather D. In: Working Papers. RePEc:bog:wpaper:282.

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2020Tasa de descuento: aspectos relevantes para el licenciamiento ambiental en Colombia. (2020). Casallas, Yolanda ; Castro, Diego A. In: Revista Desarrollo y Sociedad. RePEc:col:000090:017903.

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2020The Effectiveness of FX Interventions: A Meta-Analysis. (2020). Villamizar-Villegas, mauricio ; Rodriguez-Novoa, Daniela ; Menkhoff, Lukas ; Arango-Lozano, Lucia. In: Discussion Papers of DIW Berlin. RePEc:diw:diwwpp:dp1895.

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2020The time-varying diversifiability of corporate foreign exchange exposure. (2020). Krapl, Alain A. In: Journal of Corporate Finance. RePEc:eee:corfin:v:65:y:2020:i:c:s0929119918300038.

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2020The Tobit cointegrated vector autoregressive model: An application to the currency market. (2020). Welfe, Aleksander ; Grabowski, Wojciech. In: Economic Modelling. RePEc:eee:ecmode:v:89:y:2020:i:c:p:88-100.

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2021Financial contagion and contagion channels in the forex market: A new approach via the dynamic mixture copula-extreme value theory. (2021). Wang, Xunhong ; Li, Yiou ; Yuan, Ying. In: Economic Modelling. RePEc:eee:ecmode:v:94:y:2021:i:c:p:401-414.

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2020Sovereign default risk, debt uncertainty and fiscal credibility: The case of Brazil. (2020). Souza, Ivan ; Montes, Gabriel Caldas. In: The North American Journal of Economics and Finance. RePEc:eee:ecofin:v:51:y:2020:i:c:s1062940818302316.

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2020Dynamic relations between oil and stock market returns: A multi-country study. (2020). Hirs-Garzon, Jorge ; Gomez-Gonzalez, Jose ; Gamboa-Arbelaez, Juliana. In: The North American Journal of Economics and Finance. RePEc:eee:ecofin:v:51:y:2020:i:c:s1062940819302499.

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2020Contagion effects and risk transmission channels in the housing, stock, interest rate and currency markets: An Empirical Study in China and the U.S.. (2020). Zong, LU ; Wang, Peiwan. In: The North American Journal of Economics and Finance. RePEc:eee:ecofin:v:54:y:2020:i:c:s1062940819302864.

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2020Spillovers and diversification potential of bank equity returns from developed and emerging America. (2020). Yoon, Seong-Min ; Hussain, Syed Jawad ; Kang, Sang Hoon ; Hernandez, Jose Arreola. In: The North American Journal of Economics and Finance. RePEc:eee:ecofin:v:54:y:2020:i:c:s1062940820301169.

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2020Correlation and spillover effects between the US and international banking sectors: New evidence and implications for risk management. (2020). Tsuji, Chikashi. In: International Review of Financial Analysis. RePEc:eee:finana:v:70:y:2020:i:c:s1057521919302224.

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2021Dynamic volatility spillovers and investment strategies between the Chinese stock market and commodity markets. (2021). Cao, Jiahui ; Wen, Fenghua ; Wang, Xiong ; Liu, Zhen. In: International Review of Financial Analysis. RePEc:eee:finana:v:76:y:2021:i:c:s1057521921001137.

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2021Do economic news releases affect tail risk? Evidence from an emerging market. (2021). Siriopoulos, Costas ; Tsagkanos, Athanasios ; Konstantatos, Christoforos ; Gkillas, Konstantinos. In: Finance Research Letters. RePEc:eee:finlet:v:40:y:2021:i:c:s154461232030297x.

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2021Two decades of contagion effect on stock markets: Which events are more contagious?. (2021). Smaga, Pawe ; Kurowski, Ukasz ; Rogowicz, Karol ; Iwanicz-Drozdowska, Magorzata. In: Journal of Financial Stability. RePEc:eee:finsta:v:55:y:2021:i:c:s157230892100067x.

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2021Dynamic relations between oil and stock markets: Volatility spillovers, networks and causality. (2021). Sanin Restrepo, Sebastian ; Hirs-Garzon, Jorge ; Gomez-Gonzalez, Jose ; Sanin-Restrepo, Sebastian. In: International Economics. RePEc:eee:inteco:v:165:y:2021:i:c:p:37-50.

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2020Dynamic exchange rate dependences: The effect of the U.S.-China trade war. (2020). Lien, Donald ; Xu, Yingying. In: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. RePEc:eee:intfin:v:68:y:2020:i:c:s1042443120301220.

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2021Testing the efficiency of inflation and exchange rate forecast revisions in a changing economic environment. (2021). Otero, Jesus ; Nuez, Hector M ; Iregui, Ana Maria. In: Journal of Economic Behavior & Organization. RePEc:eee:jeborg:v:187:y:2021:i:c:p:290-314.

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2021Comparing the impact of discretionary and pre-announced central bank interventions. (2021). Santos, Francisco Luna . In: Journal of International Money and Finance. RePEc:eee:jimfin:v:110:y:2021:i:c:s0261560620302631.

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2020The dynamic volatility transmission in the multiscale spillover network of the international stock market. (2020). Jiang, Cheng ; Liu, Xueyong. In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. RePEc:eee:phsmap:v:560:y:2020:i:c:s0378437120305987.

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2020Measuring co-dependencies of economic policy uncertainty in Latin American countries using vine copulas. (2020). Tiwari, Aviral ; Pradhan, Ashis ; GUPTA, RANGAN ; Çekin, Semih. In: The Quarterly Review of Economics and Finance. RePEc:eee:quaeco:v:76:y:2020:i:c:p:207-217.

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2021Pandemic-related financial market volatility spillovers: Evidence from the Chinese COVID-19 epicentre. (2021). Oxley, Les ; Corbet, Shaen ; Xu, Danyang ; Hu, Yang ; Hou, Yang. In: International Review of Economics & Finance. RePEc:eee:reveco:v:71:y:2021:i:c:p:55-81.

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2020The impact of COVID – 19 on the stocks’ yield from the pharmaceutical sector. (2020). Kagitci, Meral. In: Journal of Financial Studies. RePEc:fst:rfsisf:v:5:y:2020:i:9:p:58-71.

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2020Return and Volatility Transmission between World-Leading and Latin American Stock Markets: Portfolio Implications. (2020). Wong, Wing-Keung ; Ali, Shoaib ; Yousaf, Imran. In: Journal of Risk and Financial Management. RePEc:gam:jjrfmx:v:13:y:2020:i:7:p:148-:d:381691.

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2021Spillovers of Stock Markets among the BRICS: New Evidence in Time and Frequency Domains before the Outbreak of COVID-19 Pandemic. (2021). Shi, Kai. In: Journal of Risk and Financial Management. RePEc:gam:jjrfmx:v:14:y:2021:i:3:p:112-:d:512945.

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2020Application of a Vine Copula for Multi-Line Insurance Reserving. (2020). Dey, Dipak ; Jeong, Himchan. In: Risks. RePEc:gam:jrisks:v:8:y:2020:i:4:p:111-:d:432602.

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2020The Influence of Internet Finance on the Sustainable Development of the Financial Ecosystem in China. (2020). Liu, Xinghua ; Wang, Chongren. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:12:y:2020:i:6:p:2365-:d:333850.

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2020Is Foreign Exchange Intervention a Panacea in Diversified Circumstances? The Perspectives of Asymmetric Effects. (2020). Park, Hail ; Le, Dieu Thanh ; Wang, Wenbo. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:12:y:2020:i:7:p:2913-:d:342024.

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2021The Effect of ENSO Shocks on Commodity Prices: A Multi-Time Scale Approach. (2021). Dufrenot, Gilles ; Pourroy, Marc ; Ginn, William. In: Working Papers. RePEc:hal:wpaper:halshs-03225070.

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2021Network Interdependence and Optimization of Bank Portfolios from Developed and Emerging Asia Pacific Countries. (2021). Yoon, Seong-Min ; McIver, Ron P ; Kang, Sanghoon ; Hernandez, Jose Arreola ; Arreolahernandez, Jose. In: Asia-Pacific Financial Markets. RePEc:kap:apfinm:v:28:y:2021:i:4:d:10.1007_s10690-021-09339-3.

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2020Volatility and asymmetric dependence in Central and East European stock markets. (2020). Vo, Thi Thuy Anh ; Mollah, Sabur ; Mobarek, Asma ; Joseph, Nathan Lael. In: Review of Quantitative Finance and Accounting. RePEc:kap:rqfnac:v:55:y:2020:i:4:d:10.1007_s11156-020-00874-0.

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2020.

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2020Sovereign credit ratings and CDS spreads in Emerging Europe. (2020). Wojciechowski, Liwiusz ; Ilczuk, Daria ; Dopierala, Lukasz. In: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. RePEc:pes:ierequ:v:15:y:2020:i:3:p:419-438.

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2020Sectoral dependence and contagion in the BRICS grouping: an application of the R-Vine copulas. (2020). Bonga-Bonga, Lumengo ; Hendriks, Johannes Jurgens. In: MPRA Paper. RePEc:pra:mprapa:102473.

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2020The volatility spillover effects among risk appetite indexes: insight from the VIX and the rise. (2020). Alola, Andrew Adewale ; Skenderoglu, Omer ; Akdag, Saffet. In: Letters in Spatial and Resource Sciences. RePEc:spr:lsprsc:v:13:y:2020:i:1:d:10.1007_s12076-020-00244-3.

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2021The Effects of Usury Ceilings on Consumers Welfare: Evidence from the Microcredit Market in Colombia. (2021). Capera, Laura Marcela. In: Tinbergen Institute Discussion Papers. RePEc:tin:wpaper:20210055.

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2020Dynamic relations between oil and stock market returns: A multi-country study. (2020). Hirs-Garzon, Jorge ; Gomez-Gonzalez, Jose ; Gamboa-Arbelaez, Juliana. In: The North American Journal of Economics and Finance. RePEc:eee:ecofin:v:51:y:2020:i:c:s1062940819302499.

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Works by Luis Melo:


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2006Forecasting Food Price Inflation, Challenges for Central Banks in Developing Countries using an Inflation Targeting Framework: the Case of Colombia In: 2006 Annual meeting, July 23-26, Long Beach, CA.
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paper0
2011Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación In: Chapters.
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chapter3
2010Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación.(2010) In: Borradores de Economia.
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paper
2013Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers In: Chapters.
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chapter3
2012Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers.(2012) In: Borradores de Economia.
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paper
2013Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers.(2013) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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article
2012Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers.(2012) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2015Desempeño de las empresas en Colombia : efecto de la volatilidad y el desalineamiento de la tasa de cambio real In: Chapters.
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chapter1
2015Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR In: Chapters.
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chapter0
1996Pronósticos Condicionados para Modelos VAR In: Borradores de Economia.
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paper0
1996PRONOSTICOS CONDICIONADOS PARA MODELOS VAR.(1996) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
1997El Producto Potencial utilizando el Filtro de Hodrick- Prescott con Parámetro de Suavización Variable y Ajustado por Inflación: Una Aplicación para Colombia In: Borradores de Economia.
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paper13
1997EL PRODUCTO POTENCIAL UTILIZANDO EL FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT CON PARAMETRO DE SUAVIZACIÓN VARIABLE Y AJUSTADO POR INFLACION: UNA APLICACIÓN PARA COLOMBIA.(1997) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
1998Análisis del Comportamiento de la Inflación Trimestral en Colombia Bajo Cambios de Régimen: Una Evidencia a Través del Modelo: Switching de Hamilton In: Borradores de Economia.
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paper4
1998Inflación Básica.Una Estimación Basada en Modelos VAR Estructurales In: Borradores de Economia.
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paper10
1998INFLACION BASICA. UNA ESTIMACION BASADA EN MODELOS VAR ESTRUCTURALES.(1998) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2017Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal In: Borradores de Economia.
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paper0
2018Detecting exchange rate contagion using copula functions In: Borradores de Economia.
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paper7
2019Detecting exchange rate contagion using copula functions.(2019) In: The North American Journal of Economics and Finance.
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article
2018Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags In: Borradores de Economia.
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paper0
2018Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion In: Borradores de Economia.
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paper2
2019Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices In: Borradores de Economia.
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paper4
2020Nonlinear relationship between the weather phenomenon El niño and Colombian food prices.(2020) In: Australian Journal of Agricultural and Resource Economics.
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article
2019Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices.(2019) In: Working papers.
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paper
1998Métodos de Combinación de Pronósticos: Una Aplicación a la Inflación Colombiana In: Borradores de Economia.
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paper6
1998MÉTODOS DE COMBINACIÓN DE PRONÓSTICOS:UNA APLICACIÓN A LA INFLACIÓN COLOMBIANA.(1998) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2020Effects of Banco de la Republica’s Communication on the Yield Curve In: Borradores de Economia.
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paper0
2021What can credit vintages tell us about non-performing loans? In: Borradores de Economia.
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paper0
1999La Inflación desde una Perspectiva Monetaria: Un Modelo P* para Colombia In: Borradores de Economia.
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paper10
1999La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia.(1999) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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article
1999LA INFLACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA MONETARIA : UN MODELO P* PARA COLOMBIA.(1999) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
1999La Inflación Básica en Colombia: Evaluación de Indicadores Alternativos In: Borradores de Economia.
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paper0
2000Una Relación no Líneal entre Inflación y los Medios de Pago In: Borradores de Economia.
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paper7
2001Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A view Throught Non-Linear Models In: Borradores de Economia.
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paper2
2001Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A View Throught Non- Linear Models.(2001) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2001About a Coincidente Index for the State of the Economy In: Borradores de Economia.
[Full Text][Citation analysis]
paper4
2001About a Coincident Index for the State of the Economy.(2001) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2001Un Indice Coincidente para la Actividad Económica Colombiana In: Borradores de Economia.
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paper23
2001Un Índice Coincidente para la Actividad Económica Colombiana.(2001) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2002Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia In: Borradores de Economia.
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paper8
2002Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia.(2002) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2002Estimación de la Estructura a Plazos de las Tasas de Interés en Colombia por Medio del Método de Funciones B-Spline Cúbicas In: Borradores de Economia.
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paper0
2002ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA POR MEDIO DEL MÉTODO DE FUNCIONES B-SPLINE CÚBICAS.(2002) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2003A Leading Index for the Colombian Economic Activity In: Borradores de Economia.
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paper11
2003A LEADING INDEX FOR THE COLOMBIAN ECONOMIC ACTIVITY.(2003) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2003Recent Behavior of Output, Unemployment, Wages and Prices in Colombia:What went Wrong? In: Borradores de Economia.
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paper6
2003Recent Behavior of Outpout , Unemployment, Wages and Prices in Colombia: What went wrong?.(2003) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2004Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia In: Borradores de Economia.
[Full Text][Citation analysis]
paper10
2004Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia.(2004) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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article
2004Sobre los Efectos de la Política Monetaria en Colombia.(2004) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2004Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia.(2004) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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article
2004Modelos Estructurales de Inflación en Colombia: Estimación a Través de Mínimos Cuadrados Flexibles In: Borradores de Economia.
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paper6
2004Modelos Estructurales de Inflación en Colombia: Estimación a través de Mínimos Cuadrados Flexibles.(2004) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2004Combinación de Pronósticos de la Inflación en Presencia de cambios Estructurales In: Borradores de Economia.
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paper15
2004Combinación de pronósticos de la inflación en presencia de cambios estructurales.(2004) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2005Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia In: Borradores de Economia.
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paper5
2005MEDIDAS DE RIESGO, CARACTERISTICAS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN: UNA APLICACIÓN DEL VAR Y EL ES A LA TASA INTERBANCARIA DE COLOMBIA.(2005) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2005Construcción de un Ïndice de Percepción de Riesgo de los Mercados Financieros Globales In: Borradores de Economia.
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paper0
2005CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES.(2005) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2006Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de modelos GARCH multivariados In: Borradores de Economia.
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paper7
2006Una Aproximación a La Dinámica de las Tasas de Interés de Corto Plazo en Colombia a través de Modelos GARCH Multivariados.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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paper
2006Productividad Regional y Sectorial en Colombia: Análisis utilizando datos de panel In: Borradores de Economia.
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2007Productividad regional y sectorial en Colombia: un análisis utilizando datos de panel.(2007) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2006PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y SECTORIAL EN COLOMBIA:ANÁLISIS UTILIZANDO DATOS DE PANEL.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2007Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel.(2007) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2006Determinantes de la elección de administradora de pensiones: primeras estimaciones a partir de agregados In: Borradores de Economia.
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2006DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE PENSIONES: PRIMERAS ESTIMACIONES A PARTIR DE AGREGADOS.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2006Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case In: Borradores de Economia.
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2006Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2006Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella In: Borradores de Economia.
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2006Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2006Efectos de los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República sobre la estructura a plazo In: Borradores de Economia.
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2006Efectos de los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República sobre la estructura a plazo.(2006) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2007Pronósticos directos de la inflación colombiana In: Borradores de Economia.
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2007Pronósticos directos de la inflación colombiana.(2007) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2007Pronósticos directos de la inflación colombiana.(2007) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2007COINTEGRATION VECTOR ESTIMATION BY DOLS FOR A THREE-DIMENSIONAL PANEL In: Borradores de Economia.
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2007COINTEGRATION VECTOR ESTIMATION BY DOLS FOR A THREE-DIMENSIONAL PANEL.(2007) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2008Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones In: Borradores de Economia.
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2008MEDIDAS DE RIESGO FINANCIERO USANDO CÓPULAS: TEORÍA Y APLICACIONES.(2008) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2019Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones.(2019) In: Working papers.
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2008Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia In: Borradores de Economia.
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2008Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia.(2008) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2009Transmisión de Tasas de Interés bajo el Esquema de Metas de Inflación: Evidencia para Colombia.(2009) In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía.
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2009A Dynamic Factor Model for the Colombian Inflation In: Borradores de Economia.
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2009A DYNAMIC FACTOR MODEL FOR THE COLOMBIAN INFLATION.(2009) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2010Una metodología multivariada de desagregación temporal In: Borradores de Economia.
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2010Una metodolgía multivariada de desagregación temporal.(2010) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2010Relación entre variables macro y la curva de rendimientos In: Borradores de Economia.
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2010Relación entre variables macro y la curva de rendimientos.(2010) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2010Regulación y Valor en Riesgo In: Borradores de Economia.
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2011Regulación y valor en riesgo.(2011) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2010Regulación y Valor en Riesgo.(2010) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2010Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información In: Borradores de Economia.
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2010Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información.(2010) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2010Estimations of the natural rate of interest in Colombia In: Borradores de Economia.
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2011Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia.(2011) In: Money Affairs.
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2010Estimations of the natural rate of interest in Colombia.(2010) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2011Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito In: Borradores de Economia.
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2011Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito.(2011) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2011How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach In: Borradores de Economia.
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2012External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after Lehman Brothers’ Bankruptcy In: Borradores de Economia.
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2012Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case In: Borradores de Economia.
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2012Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case.(2012) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2012Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach In: Borradores de Economia.
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2015LATIN AMERICAN EXCHANGE RATE DEPENDENCIES: A REGULAR VINE COPULA APPROACH.(2015) In: Contemporary Economic Policy.
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2012Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach.(2012) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2013The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate In: Borradores de Economia.
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2013The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate.(2013) In: BIS Working Papers.
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2013The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate.(2013) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2018The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate.(2018) In: Empirical Economics.
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2013Combinación de brechas del producto colombiano. In: Borradores de Economia.
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2013Combinación de brechas del producto colombiano.(2013) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2013Combinación de brechas del producto colombiano.(2013) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2013Efectos de “ángeles caídos” en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa. In: Borradores de Economia.
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2014Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa.(2014) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2013Efectos de “ángeles caídos” en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa.(2013) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2013The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach In: Borradores de Economia.
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2014The Impact of Foreign Exchange Intervention in Colombia. An Event Study Approach.(2014) In: Revista Desarrollo y Sociedad.
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2013The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach.(2013) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2013Efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia In: Borradores de Economia.
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2013El efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia.(2013) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2014Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR In: Borradores de Economia.
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2014Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR.(2014) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2014Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2014Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia In: Borradores de Economia.
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2014Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2014Pronósticos para una economía menos volátil: El caso colombiano In: Borradores de Economia.
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2014Pronósticos para una economía menos volátil: El caso colombiano.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2014Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VaR para series colombianas In: Borradores de Economia.
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2014Exchange Rates Contagion in Latin America In: Borradores de Economia.
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2014Exchange Rates Contagion in Latin America.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2015Exchange rate contagion in Latin America.(2015) In: Research in International Business and Finance.
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2014Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates In: Borradores de Economia.
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2014Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2016Bayesian combination for inflation forecasts: The effects of a prior based on central banks’ estimates.(2016) In: Economic Systems.
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2019Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates.(2019) In: Working papers.
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2014Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano In: Borradores de Economia.
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2014Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano.(2014) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2015The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia In: Borradores de Economia.
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2015The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia.(2015) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2016The international transmission of risk: Causal relations among developed and emerging countries’ term premia.(2016) In: Research in International Business and Finance.
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2015Financial Contagion in Latin America In: Borradores de Economia.
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2015Financial Contagion in Latin America.(2015) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2015Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana In: Borradores de Economia.
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2015Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana.(2015) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2015Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia In: Borradores de Economia.
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2016Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia.(2016) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2015Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia.(2015) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2015Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano In: Borradores de Economia.
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2015Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano.(2015) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2016Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk In: Borradores de Economia.
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2016Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk.(2016) In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2016Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk.(2016) In: Studies in Economics and Finance.
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2016Regresión Cuantílica Dinámica para la Medición del Valor en Riesgo: una Aplicación a Datos Colombianos In: Borradores de Economia.
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2016¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia? In: Borradores de Economia.
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2016Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America In: Borradores de Economia.
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2017Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America.(2017) In: Finance Research Letters.
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2016Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models In: Borradores de Economia.
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2018Foreign exchange intervention revisited: A new way of estimating censored models.(2018) In: International Finance.
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2016Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos: un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica. In: Borradores de Economia.
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2017Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects In: Borradores de Economia.
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2019Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects.(2019) In: Empirical Economics.
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2017Current Account Sustainability in Latin America Considering Nonlinearities In: Borradores de Economia.
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2017A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity In: Borradores de Economia.
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2020A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity.(2020) In: Empirical Economics.
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2017Sovereign default risk in OECD countries: do global factors matter? In: Borradores de Economia.
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2017Sovereign default risk in OECD countries: Do global factors matter?.(2017) In: The North American Journal of Economics and Finance.
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1991Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991 In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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1991Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991.(1991) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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1992Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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1992Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia.(1992) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2001Un Índice Coincidente para la Actividad Económico de Colombia In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2001Un índice coincidente para la actividad económica de Colombia.(2001) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2011Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real In: Temas de Estabilidad Financiera.
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2012Valor en Riesgo Condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras In: Temas de Estabilidad Financiera.
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2015COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR EN RIESGO. In: Temas de Estabilidad Financiera.
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2017Choques externos y precios de los activos en América Latina antes y después de la quiebra de Lehman Brotherse In: Investigación Conjunta-Joint Research.
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2000El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott: una aplicación para Colombia In: Monetaria.
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2008Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia In: Monetaria.
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2016Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas In: Revista Desarrollo y Sociedad.
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2017Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano In: Revista Desarrollo y Sociedad.
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2019Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos. In: Revista Cuadernos de Economía.
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2005ANALISIS DELCOMPORTAMIENTO DE LA INFLACÍON TRIMESTRAL EN COLOMBIA BAJO CAMBIOS DE REGIMEN: UNA EVIDENCIA A TRAVES DEL MODELO In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2000UNA RELACIÓN NO LINEAL ENTRE INFLACIÓN Y MEDIOS DE PAGO In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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2011Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach In: BORRADORES DE ECONOMIA.
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1999La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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1999La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia.(1999) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2011Regulación y valor en riesgo In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2013Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2013Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers.(2013) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2013Combinación de brechas del producto colombiano In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2013Combinación de brechas del producto colombiano.(2013) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2014Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2014Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa.(2014) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2014Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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2014Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR.(2014) In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica.
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2016Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica.
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1998Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo Switching de Hamilton In: Revista de Economía del Rosario.
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2005Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas In: Revista de Economía del Rosario.
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2016Impacto de la semana santa sobre los índices de produccion sectoriales de la industria colombiana In: Revista de Economía del Rosario.
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2007Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia: In: Revista Lecturas de Economía.
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2013Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa In: Revista Lecturas de Economía.
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2014Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano In: Coyuntura Económica.
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2012Expectativas y prima por riesgo inflacionario con una medida de compensación a la inflación In: El Trimestre Económico.
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2008Cambios de la Tasa de Política y su Efecto en la Estructura a Plazo de Colombia In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía.
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2000Metodos de combinacion de pronosticos: una aplicacion a la inflacion In: Lecturas de Economía.
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