Citation profile for Frédéric PLANCHET

Frédéric PLANCHET : Citation Profile

Université Claude Bernard (Lyon 1)

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   22 years (2000 - 2022). See details.
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   Permalink: http://citec.repec.org/ppl53
   Updated: 2024-04-18    RAS profile: 2022-03-14
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Flici, Farid (2)

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Loisel, Stéphane (5)

Thérond, Pierre-Emmanuel (5)

Blake, David (4)

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Thérond, Pierre-Emmanuel (7)

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Where Frédéric PLANCHET has published?

Journals with more than one article published	# docs
Insurance: Mathematics and Economics	6
Risks	5

Working Papers Series with more than one paper published	# docs
Post-Print / HAL	46
Working Papers / HAL	7
Papers / arXiv.org	3

Recent works citing Frédéric PLANCHET (2024 and 2023)

Year	Title of citing document
2023	Rating transitions forecasting: a filtering approach. (2021). Lelong, J'Erome ; Cousin, Areski ; Picard, Tom ; Norberg, Ragnar. In: Papers. RePEc:arx:papers:2109.10567. Full description at Econpapers \|\| Download paper
2023	Rating transitions forecasting: a filtering approach. (2023). Picard, Tom ; Lelong, Jerome ; Cousin, Areski. In: Post-Print. RePEc:hal:journl:hal-03347521. Full description at Econpapers \|\| Download paper

Works by Frédéric PLANCHET:

Year	Title	Type	Cited
2010	Utilisation des m\ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour lajustement de tables de mortalit\e dans le cas de petits \echantillons In: Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2010	Etude du risque syst\ematique de mortalit\e In: Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	1
2006	Etude du risque systématique de mortalité.(2006) In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1	paper
2019	Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors In: Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2019	Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors.(2019) In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0	paper
2011	Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	0
2012	Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	2
2013	Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	5
2015	Prospective mortality tables: Taking heterogeneity into account In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	4
2018	Do actuaries believe in longevity deceleration? In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	3
2015	Do actuaries believe in longevity deceleration?.(2015) In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 3	paper
2018	Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance In: Insurance: Mathematics and Economics. [Full Text][Citation analysis]	article	2
2022	Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses Using Open Data In: Risks. [Full Text][Citation analysis]	article	1
2014	Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance In: Risks. [Full Text][Citation analysis]	article	0
2018	Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks In: Risks. [Full Text][Citation analysis]	article	0
2018	Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks.(2018) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0	paper
2018	Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund? In: Risks. [Full Text][Citation analysis]	article	2
2018	Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?.(2018) In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 2	paper
2019	Experience Prospective Life-Tables for the Algerian Retirees In: Risks. [Full Text][Citation analysis]	article	0
2008	Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2010	Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ? In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2009	Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation dinformation incomplète pour un portefeuille de prévoyance. In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2005	Simulation de trajectoires de processus continus In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	2
2007	Lutilisation des splines bidimensionnels pour lestimation de lois de maintien en arrêt de travail In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2007	Provisions techniques et capital de solvabilité dune compagnie dassurance : méthodologie dutilisation de Value-at-Risk In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2009	Rentes en cours de service : un nouveau critère dallocation dactif In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2007	Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour lajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2007	Mesure de lincertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2000	Lengagement dun régime de retraite supplémentaire à prestations définies In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2003	Évaluation de lengagement de lentreprise associé à un plan de stock-options In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2010	Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	2
2010	Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	1
2009	Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	2
2006	Modèles de durée - Applications actuarielles In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	1
2010	Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2011	Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2010	Mesure du risque destimation associé à une table dexpérience In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2011	Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	1
2007	Pilotage dun régime de rentes viagères In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2011	Applications de techniques stochastiques pour lanalyse prospective de limpact comptable du risque de taux. In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2011	Hétérogénéité : mesure du risque destimation dans le cas dune modélisation intégrant des facteurs observables In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2006	Provisions techniques des contrats de prévoyance collective In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2011	MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2013	Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2013	Mortality : a statistical approach to detect model misspecification In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2015	Mortality: a statistical approach to detect model misspecification.(2015) In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0	paper
2004	Approche scientifique des logiciels DFA In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2014	Survival Analysis In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2012	Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	1
2014	Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour lORSA In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	5
2004	Les principes de valorisation des engagements sociaux In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	1
2004	IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2011	Modélisation statistique des phénomènes de durée In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2005	Modèles financiers en assurance In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	1
2015	État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2018	MESURE DE LESPÉRANCE DE VIE SANS DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2018	MESURE DU RISQUE DE PERTE DAUTONOMIE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2018	MESURE DE LESPÉRANCE DE VIE EN DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis]	paper	1
2019	Measuring Long-Term Insurance Contract Biometric Risks In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2020	Financial Sustainability of the Algerian Retirement System: A Perspective Analysis of the 50 Coming Years In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2020	L’évaluation économique des engagements en assurance vie : écueils, bonnes pratiques et préconisations pour une mise en œuvre pertinente In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2020	Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique In: Post-Print. [Citation analysis]	paper	0
2009	Un algorithme doptimisation par exploration sélective In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2015	Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	6
2017	UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2018	COMMENT CONSTRUIRE UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES RISQUE NEUTRE DESTINÉ À LÉVALUATION DU BEST-ESTIMATE DES CONTRATS DÉPARGNE EN € ? In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0
2018	COMMENT DÉFINIR LA QUALITÉ DUN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES DESTINÉ À ÉVALUER LE BEST-ESTIMATE ÉPARGNE EN € ? In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis]	paper	0

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