Frédéric PLANCHET : Citation Profile


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YearTitle of citing document
2023Rating transitions forecasting: a filtering approach. (2021). Lelong, J'Erome ; Cousin, Areski ; Picard, Tom ; Norberg, Ragnar. In: Papers. RePEc:arx:papers:2109.10567.

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2023Rating transitions forecasting: a filtering approach. (2023). Picard, Tom ; Lelong, Jerome ; Cousin, Areski. In: Post-Print. RePEc:hal:journl:hal-03347521.

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Works by Frédéric PLANCHET:


YearTitleTypeCited
2010Utilisation des m\ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour lajustement de tables de mortalit\e dans le cas de petits \echantillons In: Papers.
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paper0
2010Etude du risque syst\ematique de mortalit\e In: Papers.
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paper1
2006Etude du risque systématique de mortalité.(2006) In: Post-Print.
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paper
2019Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors In: Papers.
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paper0
2019Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors.(2019) In: Working Papers.
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paper
2011Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article0
2012Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article2
2013Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article5
2015Prospective mortality tables: Taking heterogeneity into account In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article4
2018Do actuaries believe in longevity deceleration? In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article3
2015Do actuaries believe in longevity deceleration?.(2015) In: Working Papers.
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paper
2018Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance In: Insurance: Mathematics and Economics.
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article2
2022Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses Using Open Data In: Risks.
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article1
2014Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance In: Risks.
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article0
2018Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks In: Risks.
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article0
2018Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks.(2018) In: Post-Print.
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paper
2018Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund? In: Risks.
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article1
2018Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?.(2018) In: Post-Print.
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paper
2019Experience Prospective Life-Tables for the Algerian Retirees In: Risks.
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article0
2008Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée In: Post-Print.
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paper0
2010Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ? In: Post-Print.
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paper0
2009Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation dinformation incomplète pour un portefeuille de prévoyance. In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2005Simulation de trajectoires de processus continus In: Post-Print.
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paper2
2007Lutilisation des splines bidimensionnels pour lestimation de lois de maintien en arrêt de travail In: Post-Print.
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paper0
2007Provisions techniques et capital de solvabilité dune compagnie dassurance : méthodologie dutilisation de Value-at-Risk In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2009Rentes en cours de service : un nouveau critère dallocation dactif In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2007Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour lajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2007Allocation dactifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2007Mesure de lincertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes In: Post-Print.
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paper0
2000Lengagement dun régime de retraite supplémentaire à prestations définies In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2003Évaluation de lengagement de lentreprise associé à un plan de stock-options In: Post-Print.
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paper0
2010Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper2
2010Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité In: Post-Print.
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paper1
2009Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper2
2006Modèles de durée - Applications actuarielles In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper1
2010Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2011Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2010Mesure du risque destimation associé à une table dexpérience In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2007Pilotage dun régime de rentes viagères In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2011Applications de techniques stochastiques pour lanalyse prospective de limpact comptable du risque de taux. In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Hétérogénéité : mesure du risque destimation dans le cas dune modélisation intégrant des facteurs observables In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2006Provisions techniques des contrats de prévoyance collective In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2011MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Mortality : a statistical approach to detect model misspecification In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Mortality: a statistical approach to detect model misspecification.(2015) In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
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paper
2004Approche scientifique des logiciels DFA In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2014Survival Analysis In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2012Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2014Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour lORSA In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper5
2004Les principes de valorisation des engagements sociaux In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper1
2004IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2011Modélisation statistique des phénomènes de durée In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2005Modèles financiers en assurance In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper1
2015État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2018MESURE DE LESPÉRANCE DE VIE SANS DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2018MESURE DU RISQUE DE PERTE DAUTONOMIE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2018MESURE DE LESPÉRANCE DE VIE EN DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE In: Post-Print.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2019Measuring Long-Term Insurance Contract Biometric Risks In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2020Chapter 1: Modeling and Forcasting Mortality with Machine Learning Approaches (with Q. Guibert and P. Piette) and Chapter 7: Measuring the Impact of a Binary Variable on a Quantitative Response in a N In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2020Financial Sustainability of the Algerian Retirement System: A Perspective Analysis of the 50 Coming Years In: Post-Print.
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paper0
2020L’évaluation économique des engagements en assurance vie : écueils, bonnes pratiques et préconisations pour une mise en œuvre pertinente In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2020Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique In: Post-Print.
[Citation analysis]
paper0
2009Un algorithme doptimisation par exploration sélective In: Working Papers.
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paper0
2015Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business In: Working Papers.
[Full Text][Citation analysis]
paper6
2017UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES In: Working Papers.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2018COMMENT CONSTRUIRE UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES RISQUE NEUTRE DESTINÉ À LÉVALUATION DU BEST-ESTIMATE DES CONTRATS DÉPARGNE EN € ? In: Working Papers.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2018COMMENT DÉFINIR LA QUALITÉ DUN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES DESTINÉ À ÉVALUER LE BEST-ESTIMATE ÉPARGNE EN € ? In: Working Papers.
[Full Text][Citation analysis]
paper0

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